Uma aplicação do modelo de dois fatores de Gibson-Schwartz na análise de estrutura a termo de futuros de petróleo utilizando Filtro de Kalman

Autor: Pacheco, André Felipi Barboza

Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV

Neste trabalho visa-se analisar a estrutura a termo dos contratos futuros de petróleo Brent através da aplicação de um filtro de Kalman linear para estimação dos parâmetros de um modelo de dois fatores (preço \textit{spot} e \textit{convenien

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Taxa de desemprego no Brasil em quatro décadas: retropolação da PNAD contínua de 1976 a 2016

Autor: Rafael Bacciotti, Emerson Fernandes Marçal

Publikováno v: Estudos Econômicos (São Paulo) v.50 n.3 2020
Estudos Econômicos (São Paulo)
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Estudos Econômicos, Vol 50, Iss 3 (2020)

Este trabalho tem por objetivo retropolar a série de desemprego de forma a compatibilizar a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua na frequência trimestral com as demais séries de desemprego brasileiras. O trabalho gera, a partir d

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https://doi.org/10.1590/0101-41615035rbe

Alocação por orçamento de risco: uma abordagem via filtro de Kalman

Autor: Pires, Lucas Campos

Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV

Esse trabalho propõe uma metodologia para gestão de portfólio em que os ativos são alocados em termos de contribuição de risco – orçamento de risco. Ao contrário do framework tradicional, nenhuma estimativa de retorno dos ativos é necessá

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Análise de risco regulatório no setor de saneamento básico brasileiro: uma abordagem do modelo CAPM condicional para o mercado de valores mobiliários

Autor: Nishiyama, Leandro Nunes

Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV

O objetivo desta dissertação é verificar a existência de risco regulatório no setor de saneamento básico brasileiro. Investigar esse risco neste setor é importante a fim de aumentar, melhorar e diversificar os investimentos necessários à uni

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Essays in Macroeconometrics

Autor: Kira, Guilherme

Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV

Esta tese consiste em três artigos independentes em macroeconometria. No primeiro artigo, nós propomos um modelo de rational-inattention, a fim de se analisar e estimar o comportamento de forecasters profissionais do Focus Survey, um sistema admini

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