Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"Kalenderanomalier"'
Autor:
Svensson, Fredrik, Sandlund, Jacob
Bakgrund: Sedan finanskrisen 2008 har den globala ekonomin präglats av sjunkande räntor och stigande börser. Detta har lett till att intresset för den nordiska aktiemarknaden har nått rekordhöga nivåer. Flera av de strategier som tillämpas vi
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-179753
Autor:
Olmårs, David, Jalkelius, Jacob
Denna studies syfte är att undersöka om de tre kalenderanomalierna, högtidseffekten, januarieffekten och månadsskiftseffekten existerar på den svenska aktiemarknaden. Studien använder sig av data från SIXRX under perioden 1998–2017. Det fram
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-377638
Autor:
Melnikova, Katja, Frantsouzova, Anna
Den här studien använder dagsavkastning från SIX Return Index för perioden 1996-2014 för att undersöka om kalenderanomalier förekommer på den svenska aktiemarknaden. De kalenderanomalier som studeras är månadsskifteseffekten, veck
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-315114
Sverige klassificerades år 2004 som det aktietätaste landet i världen, då hela 77 procent av befolkningen var exponerad mot aktiemarknaden i någon form. År 2012 uppgick innehaven på svenska börsen till 3 715 miljarder kronor. Utvecklingen på
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-76841
Bakgrund och problemformulering: Inom finansmarknaden är offentliggörandet av kvartalsrapporter en av få event vars tidpunkt kan säkerställas. I enlighet med tidigare forskning brukar perioden kring offentliggörandet leda till olika typer av ma
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-49395