Zobrazeno 1 - 5 of 5 pro vyhledávání: '"Kabanov, Yuri M."'
1
Akademický článek
ON THE OPTIMAL PORTFOLIO FOR THE EXPONENTIAL UTILITY MAXIMIZATION: REMARKS TO THE SIX-AUTHOR PAPER.
Autor: Kabanov, Yuri M.1,2 kabanov@math.univ, Stricker, Christophe1
Publikováno v: Mathematical Finance. Apr2002, Vol. 12 Issue 2, p125. 10p.
Zobrazit plný text záznamu
2
Akademický článek
HEADING UNDER TRANSACTION COSTS IN CURRENCY MARKETS: A DISCRETE-TIME MODEL.
Autor: Delbaen, Freddy1, Kabanov, Yuri M.2,3 kabanov@math.uni-fcomte.fr., Valkeila, Esko4
Publikováno v: Mathematical Finance. Jan2002, Vol. 12 Issue 1, p45. 17p.
Zobrazit plný text záznamu
3
Akademický článek
HEDGING UNDER TRANSACTION COSTS IN CURRENCY MARKETS: A CONTINUOUS-TIME MODEL.
Autor: Kabanov, Yuri M.1,2 kabanov@math.univ-fcomte.fr., Last, Günter3
Publikováno v: Mathematical Finance. Jan2002, Vol. 12 Issue 1, p63. 8p.
Zobrazit plný text záznamu
4
Akademický článek
On Leland's strategy of options pricing with transactions costs.
Autor: Kabanov, Yuri M., Safarian, Mher M.
Publikováno v: Finance & Stochastics. Jun97, Vol. 1 Issue 3, p239. 12p. 1 Diagram.
Zobrazit plný text záznamu
5
Periodical
On control of two-scale stochastic systems with linear dynamics in the fast variables
Autor: Kabanov, Yuri M, Runggaldier, Wolfgang J.
Publikováno v: Mathematics of Control, Signals, and Systems (MCSS); June 1996, Vol. 9 Issue: 2 p107-122, 16p
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje