Zobrazeno 1 - 10
of 77
pro vyhledávání: '"KAMDEM, JULES SADEFO"'
Publikováno v:
The Journal of Energy and Development, 2022 Oct 01. 48(1/2), 233-258.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/27284861
Publikováno v:
The Journal of Energy and Development, 2021 Oct 01. 47(1/2), 267-296.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/27188921
Autor:
Djeutcha, Eric, Kamdem, Jules Sadefo
Publikováno v:
In Chaos, Solitons and Fractals: the interdisciplinary journal of Nonlinear Science, and Nonequilibrium and Complex Phenomena November 2021 152
Publikováno v:
The Journal of Energy and Development, 2020 Oct 01. 46(1/2), 25-46.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/27107167
Publikováno v:
The Journal of Energy and Development, 2019 Oct 01. 45(1/2), 213-226.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/27006623
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
The Journal of Energy and Development, 2018 Oct 01. 44(1/2), 283-298.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26863989
Autor:
Kamdem, Jules Sadefo
In this paper, we generalize the parametric Delta-VaR methods from portfolios with elliptic distributed risk factors to portfolios with mixture of elliptically distributed ones. We treat both the Expected Shortfall and the Value-at-Risk of such portf
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/math/0402456
Autor:
Kamdem, Jules Sadefo
Generally, in the financial literature, the notion of quadratic VaR is implicitly confused with the Delta-Gamma VaR, because more authors dealt with portfolios that contains derivatives instruments. In this paper, we postpone to estimate the Value-at
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/cs/0310043