Zobrazeno 1 - 9 of 9 pro vyhledávání: '"Jungbacker, Borus"'
1
Akademický článek
Likelihood-based dynamic factor analysis for measurement and forecasting
Autor: Jungbacker, Borus, Koopman, Siem Jan
Publikováno v: The Econometrics Journal, 2015 Jan 01. 18(2), C1-C21.
Externí odkaz: http://www.jstor.org/stable/43697691
Zobrazit plný text záznamu
2
Akademický článek
SMOOTH DYNAMIC FACTOR ANALYSIS WITH APPLICATION TO THE US TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES
Autor: JUNGBACKER, BORUS, KOOPMAN, SIEM JAN, VAN DER WEL, MICHEL
Publikováno v: Journal of Applied Econometrics, 2014 Jan 01. 29(1), 65-90.
Externí odkaz: https://www.jstor.org/stable/26608952
Zobrazit plný text záznamu
3
Akademický článek
Monte Carlo Estimation for Nonlinear Non-Gaussian State Space Models
Autor: Jungbacker, Borus, Koopman, Siem Jan
Publikováno v: Biometrika, 2007 Dec 01. 94(4), 827-839.
Externí odkaz: https://www.jstor.org/stable/20441420
Zobrazit plný text záznamu
4
Kniha
Model-Based Measurement of Actual Volatility in High-Frequency Data
Autor: Jungbacker, Borus, Jan Koopman, Siem
Publikováno v: Econometric Analysis of Financial and Economic Time Series
Externí odkaz: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1016/S0731-9053(05)20007-5
Zobrazit plný text záznamu
5
Akademický článek
Forecasting daily variability of the S&P 100 stock index using historical, realised and implied volatility measurements
Autor: Koopman, Siem Jan a, b, *, Jungbacker, Borus a, Hol, Eugenie c
Publikováno v: In Journal of Empirical Finance 2005 12(3):445-475
Zobrazit plný text záznamu
6
Akademický článek
MONTE CARLO LIKELIHOOD ESTIMATION FOR THREE MULTIVARIATE STOCHASTIC VOLATILITY MODELS.
Autor: Jungbacker, Borus1 (AUTHOR), Koopman, SiemJan1 (AUTHOR) s.j.koopman@feweb.vu.nl
Publikováno v: Econometric Reviews. 2006, Vol. 25 Issue 2/3, p385-408. 24p. 5 Charts, 8 Graphs.
Zobrazit plný text záznamu
7
Dynamic Factor Models with Smooth Loadings for Analyzing the Term Structure of Interest Rates
Autor: Jungbacker, Borus, Koopman, Siem Jan, van der Wel, Michel
We propose a new approach to the modelling of the term structure of interest rates. We consider the general dynamic factor model and show how to impose smoothness restrictions on the factor loadings. We further present a statistical procedure based o
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::dd4c8fe77e3589737bf1ec3628a66926
https://hdl.handle.net/10419/86749
Zobrazit plný text záznamu
8
On Importance Sampling for State Space Models
Autor: Jungbacker, Borus, Koopman, Siem Jan
We consider likelihood inference and state estimation by means of importance sampling for state space models with a nonlinear non-Gaussian observation y ~ p(y lpha) and a linear Gaussian state alpha ~ p(alpha). The importance density is chosen to be
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::73550d6c212ebaa6f8848f89e0c45619
https://hdl.handle.net/10419/86445
Zobrazit plný text záznamu
9
Forecasting Daily Variability of the S&P 100 Stock Index using Historical, Realised and Implied Volatility Measurements
Autor: Koopman, Siem Jan, Jungbacker, Borus, Hol, Eugenie
The increasing availability of financial market data at intraday frequencies has not only led to the development of improved volatility measurements but has also inspired research into their potential value as an information source for volatility for
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::a74d189470d2788c93f880d65b507d5e
https://hdl.handle.net/10419/86208
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje