Credit Risk, Cost of Capital and Excessive Financial Leverage

Autor: Laura Gómez Cardeño, David Mejía Kambourova, Juan Carlos Gutiérrez Betancur

Publikováno v: Ecos de Economía, Volume: 23, Issue: 49, Pages: 45-70, Published: DEC 2019

Resumen Convencionalmente, los métodos de valoración de empresas no suelen incorporar explícitamente los efectos que podrían tener los probables costos de quiebra de la firma sobre el costo del capital. Hacer esto introduce una prueba de estrés

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::69cb03eabc21304841d93cb549b0e96f
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-42062019000200045&lng=en&tlng=en

Calibración de parámetros de los modelos de tasas de interés NS y NSS para Colombia: una nota técnica

Autor: Mateo Velásquez Giraldo, Juan Carlos Gutiérrez Betancur, Paula María Almonacid Hurtado

Publikováno v: Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Volume: 21, Issue: 41, Pages: 73-80, Published: DEC 2016
The bi-annual academic publication of Universidad ESAN; Volume 21, Issue 41, December 2016; Aceptado el 16 Junio de 2016
Journal of Economics Finance and Administrative Studies; Volume 21, Issue 41, December 2016; Aceptado el 16 Junio de 2016
Revistas Universidad ESAN
Universidad ESAN
instacron:ESAN
Journal of Economics Finance and Administrative Studies (22180648) vol. 21 Issue 41 (2016)
ESAN-Institucional

La calibración del modelo Nelson-Siegel para ajustarse a curvas de rendimientos soberanas se ha encontrado problemática, pues presenta correlación entre sus factores y genera funciones objetivas con múltiples óptimos locales. Estos problemas no

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3d63bac87ea6c0a915df66cee07152c1

Trayectorias óptimas de inversión durante el ciclo de vida en un sistema de multifondos

Autor: Alejandra Arboleda Bedoya, Carlos Alberto Soto Quintero, Juan Carlos Gutiérrez Betancur

Publikováno v: The bi-annual academic publication of Universidad ESAN; Volume 18, Issue 35, December 2013; December 2013
Journal of Economics Finance and Administrative Studies; Volume 18, Issue 35, December 2013; December 2013
Revistas Universidad ESAN
Universidad ESAN
instacron:ESAN
Journal of Economics Finance and Administrative Studies (22180648) vol. 18 Issue 35 (2013)
ESAN-Institucional
Journal of Economics, Finance and Administrative Science. Vol. 18, (35), 2013, pp.72-88
Repositorio EAFIT
Universidad EAFIT
instacron:Universidad EAFIT
Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Volume: 18, Issue: 35, Pages: 72-88, Published: DEC 2013

Teniendo en cuenta el nuevo esquema de multifondos en Colombia, perteneciente al Régimen de Ahorro Individual, se realizó un análisis mediante la aplicación de herramientas estocásticas y actuariales, con el fin de determinar el momento en el cu

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8227345143e866143db22d10ddd3834c
https://jefas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/272

Multicriteria Estimated Cost of Equity Capital

Autor: Juan Carlos Gutiérrez Betancur

Publikováno v: Universidad EAFIT
Repositorio Institucional Universidad EAFIT
AD-minister: No 15 (2009)

The estimation of the cost of equity capital is a key input to the capital budgeting process when the firm uses internal financing. Financial analyst and managers usually utilize the CAPM to estimate the cost of equity which requires both measurement

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2653::6cbbfcb87458157d67a901318ec8c21a
http://hdl.handle.net/10784/14015

Estimación robusta de betas y el ratio de cobertura sobre futuros de índices bursátiles en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)

Autor: Juan Carlos Gutierrez Betancur, Astrid Katherine Gutiérrez Díaz, Andrés Gómez Fernández

Publikováno v: Ecos de Economía, Vol 21, Iss 44, Pp 37-71 (2017)

El presente trabajo tiene por objeto estudiar el efecto que ejercen los datos atípicos en el parámetro beta de acciones pertenecientes al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), estimado por dos diferentes métodos: mínimos cuadrados ordinarios

Externí odkaz: https://doaj.org/article/26128c83b9a14ed4ac9d029bb534aee2