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Quais são os fatores de risco relevantes aos investidores? Evidências no mercado de fundos brasileiro
Autor: José Carlos de Souza Santos, Elias Cavalcante-Filho, Rodrigo De-Losso
Publikováno v: Review of Business Management; Vol. 23 No. 1 (2021); 63-80
RBGN Revista Brasileira de Gestão de Negócios; Vol. 23 Núm. 1 (2021); 63-80
RBGN-Revista Brasileira de Gestão de Negócios; v. 23 n. 1 (2021); 63-80
Revista Brasileira de Gestão de Negócios
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP)
instacron:FECAP
Revista Brasileira de Gestão de Negócios, Volume: 23, Issue: 1, Pages: 63-80, Published: 26 APR 2021
Purpose – We investigate the drivers of investment flows into Brazilian mutual funds.Design/methodology/approach – The database consists of a panel of Brazilian mutual funds covering the period between January 2001 and April 2019. First, we ident
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7a09b24a027cf256dfcf566f4f5fc28b
https://doi.org/10.7819/rbgn.v23i1.4088
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2
Quais os Fatores de Risco Relevantes aos Investidores? Evidências no Mercado de Fundos Brasileiro (Which Factors Matter to Investors? Evidence from Brazilian Mutual Funds)
Autor: Rodrigo De-Losso, Elias Cavalcante Filho, José Carlos de Souza Santos
Publikováno v: SSRN Electronic Journal.
Portuguese Abstract: Neste artigo investiga-se o que determina o fluxo de recursos para fundos de investimentos brasileiros. Constata-se que investidores sao mais atentos ao risco de mercado (beta) ao avaliar fundos, enquanto tendem a atribuir o reto
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::a870a6fe28ab7aefaf08a5ef63f9da16
https://doi.org/10.2139/ssrn.3600916
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3
Investing on the CAPM Pricing Error
Autor: Elias Cavalcante Filho, José Carlos de Souza Santos
Publikováno v: Technology and Investment. :67-82
We tested an investment strategy based on the pricing error of the CAPM model. Starting with the Markowitz (1952) [1] methodology, we replaced the standard expected returns vector with the expected errors vector from the CAPM model, assuming that suc
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::df2c01afe13bc488a781af82d765b75f
https://doi.org/10.4236/ti.2017.81006
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4
Tipificação do comportamento dos investidores no mercado de ações brasileiro
Autor: José Carlos de Souza Santos
Publikováno v: Estudos Econômicos, Vol 49, Iss 4 (2019)
Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual)
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Estudos Econômicos (São Paulo) v.49 n.4 2019
Estudos Econômicos (São Paulo)
Estudos Econômicos (São Paulo), Volume: 49, Issue: 4, Pages: 723-749, Published: 10 JAN 2020
Resumo O presente trabalho investiga o comportamento de diversos tipos de investidores no âmbito de suas atividades de compra e venda de ativos no mercado de ações brasileiro. Para tanto, observa-se, de forma agregada, como o volume de compra e ve
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::fba9e2287fe3170e9dce2a55f75ac6bb
https://www.revistas.usp.br/ee/article/view/140345
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7
Modified profitability index and internal rate of return
Autor: Armênio de Souza Range, José Carlos de Souza Santos, José Roberto Ferreira Savoia
Publikováno v: Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual)
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7901b5ff5903abd055cc507f436bb793
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