Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"Joint measure modelling"'
Autor:
Kamil Kladívko, Tomáš Rusý
Publikováno v:
Journal of Empirical Finance. 70:227-247
We suggest a maximum likelihood estimation method for the popular Hull–White interest rate model. Our method uses a time series of yield curves to estimate model parameters under both risk-neutral and real-world measures. The suggested approach thu
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9048f233b32fc3c5145e87c248a1119c
https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2022.12.002
https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2022.12.002
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.