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pro vyhledávání: '"John Freddy Moreno Trujillo"'
Publikováno v:
Lecturas de Economía, Iss 97, Pp 369-393 (2022)
En este artículo se implementa un enfoque robusto para la selección óptima de portafolios de inversión, al incorporar los desarrollos del modelo Black-Litterman (BL) y la lógica difusa. Para ello, los retornos esperados, las opiniones del invers
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https://doaj.org/article/1f5e0f4ffa244b2ead74b3a52382f818
Autor:
John-Freddy Moreno-Trujillo
Publikováno v:
ODEON. :123-137
Una de las fallas del modelo Black-Scholes de valoración es asumir que las actividades de negociación de los agentes no tienen efecto sobre los precios, supuesto que solo puede cumplirse en mercados perfectamente líquidos, lo que hace que el model
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::96d30ee660fccb8b503bef9ae2ec1c12
https://doi.org/10.18601/17941113.n20.05
https://doi.org/10.18601/17941113.n20.05
Autor:
John Freddy Moreno Trujillo
Publikováno v:
ODEON. :53-70
Se presentan los fundamentos del problema de la valoración de opciones en contextos menos restrictivos que el propuesto por Black-Scholes, utilizando ecuaciones diferenciales parciales no lineales. We present the fundamentals of option pricing probl
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d57e1a78b3e6a3e68e76bccbf08946ea
https://doi.org/10.18601/17941113.n15.03
https://doi.org/10.18601/17941113.n15.03
Autor:
John Freddy Moreno Trujillo
Se consideran modelos de mercado en donde se incorpora un factor de liquidez asociado a la dinámica de los precios y a las estrategias de negociación de los agentes. Se estudia el caso en el cual el factor de liquidez es una función determinístic
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3883ed870f3c4562a2272a4acad9b10f
https://doi.org/10.18601/17941113.n19.06
https://doi.org/10.18601/17941113.n19.06
Autor:
John Freddy Moreno Trujillo
Publikováno v:
ODEON. :163-181
Se presenta un modelo de precios de activos basado en un proceso de ramificación aleatoriamente indexado como el propuesto por T. W. Epps en 1996, como una alternativapara la modelación estocástica del precio de activos en alta frecuencia. Se cons
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f49ab53e90394d07c57b5e462d73c33c
https://doi.org/10.18601/17941113.n14.07
https://doi.org/10.18601/17941113.n14.07
Autor:
John Freddy Moreno Trujillo
Publikováno v:
ODEON. :147-157
Se presentan los conceptos básicos de la teoría de dominancia estocástica y la definición de medidas de desempeño por cociente de Farinelli y Tibiletti (FT). Se establece una relación de consistencia entre la selección de prospectos de inversi
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4b9653ac30cfacd06bf3898849e980dd
https://doi.org/10.18601/17941113.n12.06
https://doi.org/10.18601/17941113.n12.06
Autor:
John Freddy Moreno Trujillo
Publikováno v:
ODEON. :45-74
Se presentan el teorema de recuperación de Ross y la extensión continua de Carr y Yu. Se consideran algunos supuestos iniciales diferentes a los de los autores y se exponen los resultados matemáticos claves para sus demostraciones. Se comenta sobr
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::308be7d5b51fa04b9a858792ce7e1287
https://doi.org/10.18601/17941113.n13.04
https://doi.org/10.18601/17941113.n13.04