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Autor:
João Nunes de Mendonça Neto
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPUniversidade de São PauloUSP.
Este estudo tem como problema de pesquisa a previsão de retorno de ativos financeiros. Buscou verificar a existência de relação entre memória ou dependência de longo prazo em séries temporais fractais e erro de previsão de retornos de ativos
Publikováno v:
International Journal of Data Science. 3:29
Our scope is to verify the existence of a relationship between long-term memory in fractal time series and the prediction error of financial asset returns obtained by artificial neural networks (ANNs). We expect that the fractal time series with larg
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::515ba1a20966b51aff74d6051a600867
https://doi.org/10.1504/ijds.2018.10011821
https://doi.org/10.1504/ijds.2018.10011821