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pro vyhledávání: '"Jean-Charles Garibal"'
Autor:
Philippe Dupuy, Jean-Charles Garibal
Publikováno v:
Journal of Asset Management. 23:631-643
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::16a0320ed55daea274ea1a0b87334af5
https://doi.org/10.1057/s41260-022-00293-x
https://doi.org/10.1057/s41260-022-00293-x
Recent studies indicate that systemic risk has predictive power over severe economic downturns. We propose a novel methodology that employs sparsity and targeting approaches to optimally select and combine systemic risk measures to forecast the tail
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1147271ef34e6bac3e092cf47edc6cbc
http://hdl.handle.net/10278/3761728
http://hdl.handle.net/10278/3761728
Publikováno v:
Revue Economique
Revue Economique, Presses de Sciences Po, 2018, 69 (3), pp.443. ⟨10.3917/reco.693.0443⟩
Revue Economique, Presses de Sciences Po, 2018, 69 (3), pp.443. ⟨10.3917/reco.693.0443⟩
International audience; Dans cet article, nous nous proposons de tester une extension du modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF), dans lequel nous ajoutons un facteur de risque systémique, mesuré par une agrégation des principales me
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::97978bcb62c993b50dd50a0ae89e5937
https://hal.univ-reunion.fr/hal-03549435
https://hal.univ-reunion.fr/hal-03549435