Zobrazeno 1 - 10
of 46
pro vyhledávání: '"Jane, Ten‐Der"'
Publikováno v:
In North American Journal of Economics and Finance November 2021 58
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Technological Forecasting & Social Change October 2015 99:47-53
Using LGM analysis to identify hidden contributors to risk in the operation of a nuclear power plant
Publikováno v:
In Safety Science June 2015 75:64-71
Autor:
Jane, Ten-Der1 (AUTHOR), Ding, CherngG.1 (AUTHOR) cding@mail.nctu.edu.tw
Publikováno v:
Applied Economics Letters. 11/10/2009, Vol. 16 Issue 17, p1757-1761. 5p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Jane, Ten-Der, 鄭天德
99
In this study, guidelines for identifying the first-level error covariance structures in latent growth modeling (LGM) are proposed, assuming that the second-level error covariances are unstructured. The guidelines are based on the sequential
In this study, guidelines for identifying the first-level error covariance structures in latent growth modeling (LGM) are proposed, assuming that the second-level error covariances are unstructured. The guidelines are based on the sequential
Externí odkaz:
http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/46412787665214003277
Autor:
Jane, Ten-Der, 鄭天德
90
The purpose of an ARMA-TGARCH model is to modify GARCH models assume that only the size and not the positivity or negativity of unanticipated excess returns volatility determines features. In this paper, we use the previous shock of lag-1 act
The purpose of an ARMA-TGARCH model is to modify GARCH models assume that only the size and not the positivity or negativity of unanticipated excess returns volatility determines features. In this paper, we use the previous shock of lag-1 act
Externí odkaz:
http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/89271605483628624953
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.