Výsledky vyhledávání - "Jan Koopman, Siem"

Kniha

Model-Based Measurement of Actual Volatility in High-Frequency Data

Autor: Jungbacker, Borus, Jan Koopman, Siem

Publikováno v: Econometric Analysis of Financial and Economic Time Series

Externí odkaz: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1016/S0731-9053(05)20007-5

Zobrazit plný text záznamu

Kniha

Trend-Cycle Decomposition Models with Smooth-Transition Parameters: Evidence from U.S. Economic Time Series

Autor: Jan Koopman, Siem, Ming Lee, Kai, Yip Wong, Soon

Publikováno v: Nonlinear Time Series Analysis of Business Cycles

Externí odkaz: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1016/S0573-8555(05)76008-9

Zobrazit plný text záznamu

Kniha

MESSY TIME SERIES

Autor: Harvey, Andrew, Jan Koopman, Siem, Penzer, Jeremy

Publikováno v: Messy Data

Externí odkaz: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/S0731-9053(1999)0000013007

Zobrazit plný text záznamu