Zobrazeno 1 - 10 of 141 pro vyhledávání: '"Jacod, J."'
2
Akademický článek
On Asymptotic Errors in Discretization of Processes
Autor: Jacod, J., Jakubowski, A., Mémin, J.
Publikováno v: The Annals of Probability, 2003 Apr 01. 31(2), 592-608.
Externí odkaz: https://www.jstor.org/stable/3481654
Zobrazit plný text záznamu
3
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
5
Akademický článek
Processus ponctuels et martingales: résultats récents sur la modélisation et le filtrage
Autor: Brémaud, P., Jacod, J.
Publikováno v: Advances in Applied Probability, 1977 Jun 01. 9(2), 362-416.
Externí odkaz: https://www.jstor.org/stable/1426391
Zobrazit plný text záznamu
6
Akademický článek
Estimation of the Diffusion Coefficient for Diffusion Processes: Random Sampling
Autor: Jacod, J.
Publikováno v: Scandinavian Journal of Statistics, 1994 Sep 01. 21(3), 193-221.
Externí odkaz: https://www.jstor.org/stable/4616313
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
Local martingales and the fundamental asset pricing theorems in the discrete-time case.
Autor: Jacod, J., Shiryaev, A.N.
Publikováno v: Finance & Stochastics. 1998, Vol. 2 Issue 3, p259. 15p.
Zobrazit plný text záznamu
8
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
9
Estimation of volatility functionals: the case of a √n window
Autor: Jacod, J., Rosenbaum, M.
Publikováno v: Large deviations and asymptotic methods in finance
P.K. Friz, J. Gatheral, A. Jacquier, J. Teichmann. Large deviations and asymptotic methods in finance, 110, Springer, pp.559-590, 2015, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
International audience
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::82a23677f5ea98a0d0195f1be15290bd
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01261418
Zobrazit plný text záznamu
10
Lévy term structure models: No-arbitrage and completeness
Autor: Jacod, J., Eberlein, E., Raible, S.
Publikováno v: Finance and Stochastics
Finance and Stochastics, 2005, 9 n.1, pp.67-88
Finance and Stochastics, Springer Verlag (Germany), 2005, 9 n.1, pp.67-88
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::587f8eeaa179a9ff5b22216f43efe837
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00101791
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje