Zobrazeno 1 - 10
of 331
pro vyhledávání: '"JUMP-DIFFUSION MODELS"'
Publikováno v:
Algorithms, Vol 17, Iss 7, p 289 (2024)
In traditional finance, option prices are typically calculated using crisp sets of variables. However, as reported in the literature novel, these parameters possess a degree of fuzziness or uncertainty. This allows participants to estimate option pri
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a683713876204f2996fab0f3448f23ca
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, Vol 11, Iss 1, Pp 195-210 (2021)
As the main contribution of this article, we establish an option on a credit spread under a stochastic interest rate. The intense volatilities in financial markets cause interest rates to change greatly; thus, we consider a jump term in addition to a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b790c7965f284fa78027e1bae10fe78f
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
SIAM Journal on Numerical Analysis, 2006 Jan 01. 43(4), 1596-1626.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/4101396
Publikováno v:
Pollastri, A, Rodrigues, P, Schlag, C & Seeger, N J 2023, ' A jumping index of jumping stocks? An MCMC analysis of continuous-time models for individual stocks ', Journal of Empirical Finance, vol. 70, pp. 322-341 . https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2022.11.007
Journal of Empirical Finance, 70, 322-341. Elsevier
Journal of Empirical Finance, 70, 322-341. Elsevier
This paper examines continuous-time models for the S&P 100 index and its constituents. We find that the jump process of the typical stock looks significantly different than that of the index. Most importantly, the average size of a jump in the return
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::41f7ae0df43c6cb3ac273f7be0c29759
https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2022.11.007
https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2022.11.007
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.