Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

The Interval Market Model in Mathematical Finance : Game-Theoretic Methods

Autor: Pierre Bernhard, Jacob C. Engwerda, Berend Roorda, J.M. Schumacher, Vassili Kolokoltsov, Patrick Saint-Pierre, Jean-Pierre Aubin

Toward the late 1990s, several research groups independently began developing new, related theories in mathematical finance. These theories did away with the standard stochastic geometric diffusion “Samuelson” market model (also known as the Bl

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

On the Zeno behavior of linear complementarity systems

Autor: M.K. Camlibel, J.M. Schumacher

Publikováno v: PROCEEDINGS OF THE 40TH IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL, VOLS 1-5, 346-351
STARTPAGE=346;ENDPAGE=351;TITLE=PROCEEDINGS OF THE 40TH IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL, VOLS 1-5
Proceedings of the 40th IEEE conference on decision and control : December 4-7, 2001, Orlando, Florida, USA, 1, 346-351

In this paper, the so-called Zeno phenomenon is addressed for linear complementarity systems which are interconnections of linear systems and complementarity conditions. We present some sufficient conditions for absence of Zeno behavior. It is also s

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f7614a2b90bbf4d2fdcfdf781190a553
https://research.rug.nl/en/publications/f770a074-fbda-4ae2-b7fa-1cc19931db1d

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.