Zobrazeno 1 - 10
of 41
pro vyhledávání: '"Jørgensen, Thomas H."'
Autor:
Jørgensen, Thomas H.
A common approach to estimation of economic models is to calibrate a sub-set of model parameters and keep them fixed when estimating the remaining parameters. Calibrated parameters likely affect conclusions based on the model but estimation time ofte
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2004.12100
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Jørgensen, Thomas H.1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Review of Economics & Statistics. Mar2023, Vol. 105 Issue 2, p474-481. 8p. 5 Charts.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Druedahl, Jeppe1 jeppe.druedahl@econ.ku.dk, Jørgensen, Thomas H1
Publikováno v:
Economic Journal. Nov2020, Vol. 130 Issue 632, p2410-2437. 28p. 6 Charts, 3 Graphs.
We study the design of parental leave systems through the lens of an estimated model of parents' joint willingness to pay for parental leave. We estimate the model using Danish register data on almost 200,000 births combined with sharp variation in e
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::33282e87fad8b77608943936eade712a
https://hdl.handle.net/10419/258953
https://hdl.handle.net/10419/258953
We generalize the canonical permanent-transitory income process to allow for infrequent shocks. The distribution of income growth rates can then have a discrete mass point at zero and fat tails as observed in income data. We provide analytical formul
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::c284d54f07e2abbda65b7ff598ba8929
https://hdl.handle.net/10419/258952
https://hdl.handle.net/10419/258952
This paper introduces measures for how each moment contributes to the precision of parameter estimates in GMM settings. For example, one of the measures asks what would happen to the variance of the parameter estimates if a particular moment was drop
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::d0e5e544c618b336a40fe83bd43b20fd
https://hdl.handle.net/10419/241878
https://hdl.handle.net/10419/241878
Publikováno v:
In Economics Letters July 2019 180:85-88
Publikováno v:
Quantitative Economics. Jul2017, Vol. 8 Issue 2, p317-365. 49p.