Zobrazeno 1 - 10
of 17
pro vyhledávání: '"Iosipoi, L."'
In this paper we propose a novel and practical variance reduction approach for additive functionals of dependent sequences. Our approach combines the use of control variates with the minimisation of an empirical variance estimate. We analyse finite s
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2008.06858
In this paper we propose a novel variance reduction approach for additive functionals of Markov chains based on minimization of an estimate for the asymptotic variance of these functionals over suitable classes of control variates. A distinctive feat
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1910.03643
We study the problem of empirical minimization for variance-type functionals over functional classes. Sharp non-asymptotic bounds for the excess variance are derived under mild conditions. In particular, it is shown that under some restrictions impos
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1712.04667
Publikováno v:
Doklady Mathematics. Sep2018, Vol. 98 Issue 2, p494-497. 4p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.