Zobrazeno 1 - 10
of 30
pro vyhledávání: '"Inverse first passage time"'
Autor:
Alessia Civallero, Cristina Zucca
Publikováno v:
Mathematical Biosciences and Engineering, Vol 16, Iss 6, Pp 8162-8178 (2019)
The Inverse First Passage time problem seeks to determine the boundary corresponding to a given stochastic process and a fixed first passage time distribution. Here, we determine the numerical solution of this problem in the case of a two dimensional
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9e1fd9fec1ea42d8bbaa491c4385e758
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Mario Abundo
Publikováno v:
Stochastic Analysis and Applications. 38:343-351
We study an inverse first-passage-time problem for Brownian motion X(t), starting from a fixed point x. For t≥0, let be S(t)=A+bt a randomly perturbed straight line, where A=S(0) is a random variab...
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7e9985bf1b03443cae32cb692c5dc22f
https://doi.org/10.1080/07362994.2019.1695629
https://doi.org/10.1080/07362994.2019.1695629
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Jing-Sheng Song, Paul Zipkin
Publikováno v:
Adv. in Appl. Probab. 43, no. 1 (2011), 264-275
We propose an approximation for the inverse first passage time problem. It is similar in spirit and method to the tangent approximation for the original first passage time problem. We provide evidence that the technique is quite accurate in many case
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7234f346ac715b33c919aa01b152159b
https://doi.org/10.1239/aap/1300198522
https://doi.org/10.1239/aap/1300198522
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Ann. Appl. Probab. 24, no. 1 (2014), 1-33
The inverse first passage time problem asks whether, for a Brownian motion $B$ and a nonnegative random variable $\zeta$, there exists a time-varying barrier $b$ such that $\mathbb{P}\{B_s>b(s),0\leq s\leq t\}=\mathbb{P}\{\zeta>t\}$. We study a "smoo
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::b93c59377335ae4682e2cc47021daa49
http://arxiv.org/abs/1111.2976
http://arxiv.org/abs/1111.2976
Autor:
Cristina Zucca, Laura Sacerdote
Publikováno v:
SPIE Proceedings.
We discuss a method that analyzes time series generated by point processes to detect possible non stationarity in the data. We interpret each observation as the first passage time of a stochastic process through a deterministic boundary and we concen
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4bd8073aed2d94a873a0598f84dcfc6a
https://doi.org/10.1117/12.725681
https://doi.org/10.1117/12.725681