Zobrazeno 1 - 10
of 374
pro vyhledávání: '"International asset pricing"'
Autor:
Keshari, Aditya, Gautam, Amit
Publikováno v:
IIM Ranchi journal of management studies, 2022, Vol. 2, Issue 1, pp. 48-69.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IRJMS-02-2022-0025
Autor:
Aditya Keshari, Amit Gautam
Publikováno v:
IIM Ranchi Journal of Management Studies, Vol 2, Iss 1, Pp 48-69 (2023)
Purpose – This study aims to organise and present the development of asset pricing models in the international environment. The stock market integration and cross-listing lead us to another objective of bibliometric analysis for “International As
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/510cd94ddecb4fe7847ec63587bcf704
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Tai, Chu-Sheng
Publikováno v:
Managerial Finance, 2018, Vol. 44, Issue 12, pp. 1434-1445.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/MF-11-2017-0477
Publikováno v:
Journal of Property Investment & Finance, 2017, Vol. 35, Issue 5, pp. 509-527.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JPIF-08-2016-0063
Publikováno v:
Journal of Financial Economics. 145:339-361
Firms in global markets often belong to business groups. We argue that this feature can have a profound influence on international asset pricing. In bad times, business groups may strategically reallocate risk across affiliated firms to protect core
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
East Asian Economic Review, Vol 18, Iss 3, Pp 253-276 (2014)
We examine which traditional asset pricing variables together with bank-specific accounting variables explain the cross-sectional variation of future bank stock returns, using a firm-level data of eight Asian countries. Our empirical evidence shows t
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/fbe8f0312128404f8d7775abb3108210