Zobrazeno 1 - 10
of 21
pro vyhledávání: '"Interest rate floor"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Yang, Alex
An interest rate cap is designed to provide insurance against the interest cap on an underlying floating-rate note rising above a certain level (cap rate), and is modelled as a portfolio of European interest rate call options (caplets).
https://
https://
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3a8429ebdc768c20ae9f19e86ecd49cb
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Škoberne, Jan
Predstavil sem HJM model za vrednotenje obrestnih finančnih instrumentov in bolj specifičen HJM LIBOR model. Podal sem predpostavke modelov in razložil osnovne pojme. Pojasnil sem osnovni izrek vrednotenja in določil do tveganja nevtralno vrednot
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3505::20847ed88454bb10141bbc6c4b062a5f
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124899
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124899
Autor:
David Lee
An interest rate cap is an OTC derivative where the buyer receives payments at the end of each period when the interest rate exceeds the strike, whereas an interest rate floor is a similar contract where the buyer receives payments at the end of each
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::966c529c08414c3f587eeff4820b56b4
Autor:
David Lee
An amortizing cap is an interest rate cap whose notional principal amount declines during the life of the contract whereas an accreting cap is an interest rate cap whose notional principal amount increases during the life of the contract. Similarly,
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0c61e4347541c2a6f145a031a41d8530
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
International Journal of Financial Engineering. :1750015
The estimation of partial derivatives of the price in respect to the main financial variables, called Greeks, is an essential task for a trader in order to understand the sensitivity of a derivative to the input of pricing model. The study of the lev
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9695975211a3f3d81984b000a0b2c5a8
https://doi.org/10.1142/s2424786317500153
https://doi.org/10.1142/s2424786317500153
Autor:
Lakner, Tanja
Publikováno v:
Laško
Izvedenih finančnih instrumentov je veliko več, kot jih je opisanih v diplomski nalogi, hkrati pa nastajajo novi. Vsak izvedeni finančni instrument ima svoje prednosti in slabosti pred ostalimi instrumenti, zato je od vsake posamezne situacije odv
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1857::af5e02f229f4b9db684420a3657c5b66
https://dk.um.si/Dokument.php?id=55542&dn=
https://dk.um.si/Dokument.php?id=55542&dn=
The paper considers the macroeconomic transmission of demand and supply shocks in an open economy under alternative assumptions about whether the zero interest rate floor (ZIF) is binding. It uses a two-country general-equilibrium simulation model ca
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::30d2f441275e6df62ace779dd226fc9d
https://hdl.handle.net/10419/60531
https://hdl.handle.net/10419/60531