Zobrazeno 1 - 10
of 32
pro vyhledávání: '"Interest rate cap"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Working Paper. (224):1-62
In April 2017, the Cambodian central bank introduced an interest rate cap (IR cap) policy relating to lending by microfinance institutions (MFIs). There was no restriction on lending rates before the policy implementation and many of the MFIs was len
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=jairo_______::82eb352a9aba10e154d828e70869bb44
https://jicari.repo.nii.ac.jp/records/1074
https://jicari.repo.nii.ac.jp/records/1074
Autor:
Lee, David
Cap consists of a portfolio of caplets. In market, a cap is quoted by implied volatilities rather than prices. An interest rate cap volatility surface is a three-dimensional plot of the implied volatility as a function of strike and maturity.
ht
ht
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::795e2c6da8db04441eec53ba2b754fa3
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Yang, Alex
An interest rate cap is designed to provide insurance against the interest cap on an underlying floating-rate note rising above a certain level (cap rate), and is modelled as a portfolio of European interest rate call options (caplets).
https://
https://
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3a8429ebdc768c20ae9f19e86ecd49cb
Autor:
Pozo, Jorge
In this work, we aim to study the implications of the interest rate cap in an emerging economy. To do so we develop a two-period banking model with entrepreneurs that undertake risky projects and with formal and informal lenders. Entrepreneurs are he
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::5d58c246d4c6345095fb68cdd703fddb
https://hdl.handle.net/10419/266130
https://hdl.handle.net/10419/266130
Autor:
Škoberne, Jan
Predstavil sem HJM model za vrednotenje obrestnih finančnih instrumentov in bolj specifičen HJM LIBOR model. Podal sem predpostavke modelov in razložil osnovne pojme. Pojasnil sem osnovni izrek vrednotenja in določil do tveganja nevtralno vrednot
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3505::20847ed88454bb10141bbc6c4b062a5f
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124899
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124899
Autor:
David Lee
An interest rate cap is an OTC derivative where the buyer receives payments at the end of each period when the interest rate exceeds the strike, whereas an interest rate floor is a similar contract where the buyer receives payments at the end of each
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::966c529c08414c3f587eeff4820b56b4
Autor:
David Lee
An amortizing cap is an interest rate cap whose notional principal amount declines during the life of the contract whereas an accreting cap is an interest rate cap whose notional principal amount increases during the life of the contract. Similarly,
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0c61e4347541c2a6f145a031a41d8530