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Autor:
Bernal Berrio, Luis Alberto
In this work, the parameters for the default intensity of observable covariates in the presence of an unobservable fragility factor are estimated. The observable information corresponds to the evolution In this work, the parameters for the default in
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1326::cedc499a3dbca5a00f6f8c1d2a31f9f6
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/75596
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/75596
Publikováno v:
Peter Carr and Liuren Wu. Theory and evidence on the dynamic interactions between sovereing credit default swaps and currency options. Banking and Finance, pages 2383–2403, 2007.
European Central Bank. Credit default swaps and counterparty risk. 2009.
Tim Bollerslev. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. journal of Econometrics, (31):307–327, 1986.
Peter Carr and Liuren Wu. Stock options and credit default swaps:a joint framework for valuation and estimation. Financial Econometrics, pages 2383– 2403, 2009.
Ministerio de Hacienda. Informe trimestral seguimiento de deuda del gobierno nacional. 2016.
Duffie, Pan, and Singleton. Transform analysis and asset pricing for affine jump difussions. Econometrica 68, pages 1343–1376, 2000.
Rebonato and Jackel. The most general methodology for creating a valid correlation matrix for risk management and option pricing purposes. 1999.
Revista-Dinero. ¿por qu´e hoy es m´as riesgoso invertir en bonos colombianos y brasileros? Agosto 2015.
Revista-Dinero. ¿la calificaci´on de colombia puede estar amenazada por un menor precio del petr´oleo? noviembre 2015.
Eric A. Wan and Rudolph van der Merwe. Unscented kalman filter. In Kalman filtering and Neural Networks, 2001.
Repositorio EdocUR-U. Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario
European Central Bank. Credit default swaps and counterparty risk. 2009.
Tim Bollerslev. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. journal of Econometrics, (31):307–327, 1986.
Peter Carr and Liuren Wu. Stock options and credit default swaps:a joint framework for valuation and estimation. Financial Econometrics, pages 2383– 2403, 2009.
Ministerio de Hacienda. Informe trimestral seguimiento de deuda del gobierno nacional. 2016.
Duffie, Pan, and Singleton. Transform analysis and asset pricing for affine jump difussions. Econometrica 68, pages 1343–1376, 2000.
Rebonato and Jackel. The most general methodology for creating a valid correlation matrix for risk management and option pricing purposes. 1999.
Revista-Dinero. ¿por qu´e hoy es m´as riesgoso invertir en bonos colombianos y brasileros? Agosto 2015.
Revista-Dinero. ¿la calificaci´on de colombia puede estar amenazada por un menor precio del petr´oleo? noviembre 2015.
Eric A. Wan and Rudolph van der Merwe. Unscented kalman filter. In Kalman filtering and Neural Networks, 2001.
Repositorio EdocUR-U. Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario
Tomando los datos de los CDS soberanos de Colombia entre 2013 y 2015,desarrollamos un modelo de valoración para estos derivados de crédito, que aprovecha la dinámica de la intensidad de default propuesta de un proceso bivariado de difusi´on.Esta
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ccfb57cc4903d33ca72b16aa1bac1b2c