Zobrazeno 1 - 10
of 23
pro vyhledávání: '"Instantaneous stopping and smooth fit"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Methodology and Computing in Applied Probability, 24, 789-813. Springer Netherlands
Methodology and computing in applied probability
Methodology and Computing in Applied Probability
Methodology and computing in applied probability
Methodology and Computing in Applied Probability
We present closed-form solutions to some double optimal stopping problems with payoffs representing linear functions of the running maxima and minima of a geometric Brownian motion. It is shown that the optimal stopping times are th first times at wh
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::23c707abca68db67a87cf2bacf81e68e
https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/416d93cb-af0b-4527-821f-8958055b0553
https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/416d93cb-af0b-4527-821f-8958055b0553
Discounted optimal stopping problems for maxima of geometric Brownian motions with switching payoffs
Publikováno v:
Advances in applied probability
Advances in Applied Probability, 53(1), 189-219. University of Sheffield
Advances in Applied Probability
Advances in Applied Probability, 53(1), 189-219. University of Sheffield
Advances in Applied Probability
We present closed-form solutions to some discounted optimal stopping problems for the running maximum of a geometric Brownian motion with payoffs switching according to the dynamics of a continuous-time Markov chain with two states. The proof is base
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::55964286e3dfe4ce1fa7c7f2502bb5c7
http://eprints.lse.ac.uk/105811/
http://eprints.lse.ac.uk/105811/
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Neofytos Rodosthenous, Pavel V. Gapeev
Publikováno v:
J. Appl. Probab. 51, no. 3 (2014), 799-817
We study optimal stopping problems related to the pricing of perpetual American options in an extension of the Black-Merton-Scholes model in which the dividend and volatility rates of the underlying risky asset depend on the running values of its max
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6e237967f7728cbbf886a5c8ed37c44d
http://arxiv.org/abs/1405.4438
http://arxiv.org/abs/1405.4438