Zobrazeno 1 - 10
of 1 186
pro vyhledávání: '"Information Comparability"'
Autor:
Zhang, Tianyu1 (AUTHOR), Li, Yuanchi2 (AUTHOR) F22092100048@cityu.mo, Ma, Nanxin1 (AUTHOR), Zhong, Yuhan3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Emerging Markets Finance & Trade. Sep2024, p1-17. 17p. 9 Charts.
Autor:
Zhao, Li1,2 (AUTHOR) li_zhao@cmu.ac.th, Naktnasukanjn, Nathee1 (AUTHOR) nathee@cmuic.net, Dawod, Ahmad Yahya1 (AUTHOR) nathee@cmuic.net, Zhang, Bin2 (AUTHOR)
Publikováno v:
International Journal of Financial Studies. Mar2024, Vol. 12 Issue 1, p18. 24p.
Autor:
Liu, Guochao1 (AUTHOR), Wang, Jingyu2 (AUTHOR) edu605@126.com, Sun, Yanhan3 (AUTHOR), Guo, Jianluan1 (AUTHOR), Zhao, Yufei1 (AUTHOR)
Publikováno v:
PLoS ONE. 10/31/2024, Vol. 19 Issue 10, p1-23. 23p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Accounting & Finance (2158-3625). 2023, Vol. 23 Issue 2, p48-60. 13p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
International Journal of Financial Studies, Vol 12, Iss 1, p 18 (2024)
The efficient capital markets hypothesis (EMH) posits that security prices incorporate all available information in capital markets. Nevertheless, real stock markets often exhibit speculative behavior due to information asymmetry and the limited rati
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6e62acf7dbbb4e98a90d6c19ad25d715
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.