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Autor:
Ben Khadher, Fatma
Publikováno v:
Mathematics [math]. Université de Monastir, Faculté des Sciences de Monastir-Tunisie, 2021. English
The main objective of this thesis resides in applying the stochastic approximation method to build up a large class of recursive non parametric kernel estimators for dependent and independent variables. First, we define a recursive kernel estimator o
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2592::060297bb1b1353388ae7bc68ef72c93f
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03514636
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03514636
Autor:
Ahmad, Aboubacrène Ag
Publikováno v:
Statistiques [math.ST]. Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), 2020. Français
Statistiques [math.ST]. Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), 2020. Français. ⟨NNT : ⟩
Statistiques [math.ST]. Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), 2020. Français. ⟨NNT : ⟩
The main goal of this thesis is to propose new estimators of the tail-index as well as the conditional extreme quantiles in a family of heavy-tailed distributions. The considered family of distributions is defined from a regression model with a locat
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::6a6d445eba10e2978127f13caedc8c3d
https://hal.inria.fr/tel-02941714
https://hal.inria.fr/tel-02941714
Autor:
Bassene, Aladji
Dans cette de thèse, nous nous intéressons à la modélisation non paramétrique de données extrêmes spatiales. Nos résultats sont basés sur un cadre principal de la théorie des valeurs extrêmes, permettant ainsi d’englober les lois de type
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2016LIL30039/document
Autor:
Deme, El Hadji
Cette thèse est divisée en cinq chapitres auxquels s'ajoutent une introduction et une conclusion. Dans le premier chapitre, nous rappelons quelques notions de base sur la théorie des valeurs extrêmes. Dans le deuxième chapitre, nous considérons
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http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01069382
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/01/06/93/82/PDF/These.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/01/06/93/82/PDF/These.pdf
Autor:
Opitz, Thomas
Publikováno v:
44èmes Journées de Statistique de la SFDS
44èmes Journées de Statistique de la SFDS, 2012, Bruxelles, Belgique
44èmes Journées de Statistique de la SFDS, 2012, Bruxelles, Belgique
International audience; Nous traitons le problème de la validation de modèles fondés sur une propriété asymptotique de variation régulière multivariée. La modélisation suppose, après transformation des données en coordonnées p
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::be07edb12882dd89fa8bf0035759b385
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00818142
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00818142
Autor:
Mora, Andrés
Publikováno v:
Innovar, Volume: 21, Issue: 40, Pages: 17-34, Published: 01 APR 2011
Se presenta un análisis comparativo de manera teórica y práctica de algunos métodos elegidos para estimar el índice de cola para distribuciones tipo-Pareto. Como era de esperar, los resultados de la simulación muestran que no existe un método
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______618::7383c7bb95910cebc86750535cb7231c
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-50512011000200003&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-50512011000200003&lng=en&tlng=en
Autor:
Valencia, Andrés Mora
Publikováno v:
Cuadernos de Administración (Universidad del Valle), Issue: 44, Pages: 71-88, Published: DEC 2010
Este artículo presenta algunas metodologías para cuantificar riesgo cuando la distribución de pérdidas presenta eventos extremos, debido a que los activos financieros generalmente presentan alta curtosis. De esta manera, el principal concepto uti
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______618::ebc1b8054633bee58d9059452fc37bd4
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-46452010000200005&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-46452010000200005&lng=en&tlng=en