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pro vyhledávání: '"Indice boursier"'
Autor:
Azhoune, chaimaa
De par son étendue et ampleur, la pandémie de COVID-19 a provoqué une crise sanitaire et humaine et sanitaire sans précédent, elle a engendré des effets néfastes économiques, sociaux, et financiers, l’intensification de la crise a porté at
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::057493098bfe572553a89b8c64493878
Autor:
Duterme, Tom
Publikováno v:
FNRS.news, Vol. /, no.124, p. 5 (2022)
FNRS.news, Vol. /, no. 124, p. 5 (2022)
FNRS.news, Vol. /, no. 124, p. 5 (2022)
Le Dow Jones et le CAC 40 sont des indices boursiers. Ils sont généralement présentés dans la presse comme des témoins de l’activité économique : leurs mouvements reflèteraient les sentiments du marché. Or, ces indicateurs endossent souven
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::2bcff67580ac3aa5bf4661fc2af9df2f
https://hdl.handle.net/2078.1/260473
https://hdl.handle.net/2078.1/260473
Autor:
Azzi, Georges
L'énorme incertitude qui règne sur les marchés financiers se traduit par de la volatilité intégrée dans les prix des options qui augmentent lorsque les investisseurs prévoient des fluctuations importantes des prix des actions. Le recours à un
Externí odkaz:
http://www.archipel.uqam.ca/1226/1/M10410.pdf
Autor:
Fares, Carole
La prévision de la volatilité future constitue l'un des principaux enjeux actuels dans la finance contemporaine. De ce fait, une estimation précise de la volatilité, seul paramètre inobservable sur le marché, est cruciale pour la prise de déci
Externí odkaz:
http://www.archipel.uqam.ca/1217/1/M10429.pdf
Autor:
Abdessamad OUCHEN
Publikováno v:
Academic Finance, Vol 8, Iss 1 (2017)
Nous avons estimé un modèle à changement de régimes de Markov, à deux états et avec une spécification autorégressive d’ordre 2, de la série des rendements mensuels de l’indice islamique DJIM (Dow Jones Islamic Market) et de celle des ren
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::55dd7cadd6aa0582b737a6f6cbadf72a
Autor:
Fréson, Sophie
Investir de manière durable et responsable, tel est l’intérêt porté par de plus en plus d’investisseurs particuliers aujourd’hui. Néanmoins, beaucoup d’entre eux repoussent cette décision pour deux raisons. Premièrement, la diversité
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1493::1f04778b576010f62e2c5ad052aa4c95
https://hdl.handle.net/2078.1/thesis:13153
https://hdl.handle.net/2078.1/thesis:13153
Publikováno v:
Empirical Economics
Empirical Economics, Springer Verlag, 2016, pp.1-40. ⟨10.1007/s00181-016-1113-5⟩
Empirical Economics, Springer Verlag, 2016, pp.1-40. ⟨10.1007/s00181-016-1113-5⟩
International audience; In this paper, we explore the co-movements and contagion between six international stock index futures markets. In contrast to the empirical studies which dominate the literature and focus on the case of spot markets, relative
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::12e9d6a152e443561529d5bc2dc5378b
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01388618
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01388618
Autor:
Van der Yeught, Michel
Les indices boursiers sont omniprésents en anglais financier. Les plus importants sont universellement familiers mais leur nature et leur fonctionnement restent largement méconnus. Des distinctions (average/index, narrow index/broad index, price-we
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=openedition_::2c85acb7e11e5530de32dc498233660f
http://asp.revues.org/3512
http://asp.revues.org/3512
Autor:
Ghilal, Rachid
Cette recherche est consacrée à l'étude des co-mouvements des marchés financiers et les stratégies de diversification internationale en se servant de l'approche indicielle, précisément en utilisant les fonds négociés en bourse et les indices
Externí odkaz:
http://www.archipel.uqam.ca/5757/1/D2433.pdf
Autor:
Sbaï, Mohamed
La première partie de cette thèse est consacrée aux méthodes numériques pour la simulation de processus aléatoires définis par des équations différentielles stochastiques (EDS). Nous commençons par l’étude de l’algorithme de Beskos et
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2009PEST1046/document