Zobrazeno 1 - 10
of 195
pro vyhledávání: '"Incidental parameters"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Lynn, Henry S., McCulloch, Charles E.
Publikováno v:
Journal of the American Statistical Association, 2000 Jun 01. 95(450), 561-572.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2669399
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Dhaene, Geert, Weidner, Martin
Inference on common parameters in panel data models with individual-specific fixed effects is a classic example of Neyman and Scott's (1948) incidental parameter problem (IPP). One solution to this IPP is functional differencing (Bonhomme 2012), whic
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::136e3e533a371ca78f2bd330494b92ab
https://lirias.kuleuven.be/handle/20.500.12942/722570
https://lirias.kuleuven.be/handle/20.500.12942/722570
Publikováno v:
Portuguese Economic Journal. 21:423-437
We review the contribution of “The Log of Gravity” (Santos Silva and Tenreyro, Rev Econ Stat 88:641–658, 2006), summarize the main results in the ensuing literature, and provide a brief review of the state-of-the-art in the estimation of gravit
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9764508b5f34f25729f7ccc07954b40d
https://doi.org/10.1007/s10258-021-00203-w
https://doi.org/10.1007/s10258-021-00203-w
We study identification in a binary choice panel data model with a single predetermined binary covariate (i.e., a covariate sequentially exogenous conditional on lagged outcomes and covariates). The choice model is indexed by a scalar parameter θ, w
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::ba05b8a71cfe7c7be31e7806016210c6
https://hdl.handle.net/10419/272837
https://hdl.handle.net/10419/272837
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Arellano, Manuel, Bonhomme, Stéphane
Publikováno v:
Econometrica, 2009 Mar 01. 77(2), 489-536.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/40263873