Výsledky vyhledávání - "Inégalités variationnelles"

Dissertation/ Thesis

Performative prediction : expanding theoretical horizons

Autor: Mofakhami, Mehrnaz

Cette thèse aborde certaines des limitations du cadre de la prédiction performative, qui consiste à apprendre des modèles influençant les données qu’ils sont censés prédire. Je propose des solutions pour repousser les limites de ce cadre, e

Externí odkaz: http://hdl.handle.net/1866/40297

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Application des méthodes d'optimisation pour la résolution du problème d'inégalités variationnelles

Autor: Samia Radjeai, Abdelkrim Keraghel, Djamel Benterki

Publikováno v: Journal of Numerical Analysis and Approximation Theory, Vol 36, Iss 1 (2007)

Le problème d'inégalités variationnelles, lancé au milieu des années soixantes par Hartman et Stampacchia dans le cadre du calcul des variations, et celui des problèmes aux limites des équations aux dérivées partielles, prend depuis quelques

Externí odkaz: https://doaj.org/article/cdfb2e2684b94044bd0661cc6172b592

Zobrazit plný text záznamu

Dissertation/ Thesis

Étude et simulation d'un modèle stratigraphique advecto-diffusif non-linéaire avec frontières mobiles

Autor: Peton, Nicolas

Retracer l’histoire d’un bassin est un préalable essentiel à toute recherche d’hydrocarbures. Pour cela, on a recours à un modèle stratigraphique, qui simule l'évolution des bassins sédimentaires sur de grandes échelles de temps (million

Externí odkaz: http://www.theses.fr/2018SACLC058/document

Zobrazit plný text záznamu

Numerical methods for a stratigraphic model with nonlinear diffusion and moving frontier areas

Autor: Peton, Nicolas

Publikováno v: Mathématiques générales [math.GM]. Université Paris Saclay (COmUE), 2018. Français. ⟨NNT : 2018SACLC058⟩

An essential prerequisite to finding hydrocarbons is to trace back the history of a basin. To this end, geologists resort to a stratigraphic model, which simulates the evolution of sedimentary basins over large time scales (million years) and space (

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::463d4700b86fcf997d4ed0de47bfe848
https://theses.hal.science/tel-01895388v2/file/72500_PETON_2018_archivage.pdf

Zobrazit plný text záznamu

Etude Théorique et Numérique d’une Méthode de Point Intérieur pour la Résolution du Problème d’Inégalités Variationnelles

Autor: H GRAR, A.K KERAGHEL

Publikováno v: Sciences & Technologie, Vol 0, Iss 26, Pp 39-48 (2007)

Dans ce travail, nous présentons une nouvelle alternative de type point intérieur pour résoudre le problème d’inégalités variationnelles noté (VIP). Ce dernier connu par son importance grandissante aussi bien sur le plan théorique que prati

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doajarticles::1b54a0c3cb1f256f67253e679de0d0f4
http://revue.umc.edu.dz/index.php/a/article/view/139

Zobrazit plný text záznamu

Dissertation/ Thesis

Analyse et implémentation du contrôle par modes glissants en temps discret

Autor: Huber, Olivier

Le contrôle par mode glissant est une technique d'automatique qui possède une longue histoire, la littérature remontant jusqu'au année 50. Son essence est la suivante : le contrôle est définit comme étant l'image d'une fonction discontinue de

Externí odkaz: http://www.theses.fr/2015GREAT042

Zobrazit plný text záznamu

Dissertation/ Thesis

Stabilité d'inégalités variationnelles et prox-régularité, équations de Kolmogorov périodiques contrôlées

Autor: Sebbah, Matthieu

Dans une première partie, nous étudions la stabilité des solutions d'une inégalité variationnelle de la forme cône normal perturbé par une fonction. Pour ce faire, nous généralisons la méthode de S. Robinson, basée sur le degré topologiqu

Externí odkaz: http://www.theses.fr/2012MON20205/document

Zobrazit plný text záznamu

Dissertation/ Thesis

EDS Rétrogrades et Contrôle Stochastique Séquentiel en Temps Continu en Finance

Autor: Kharroubi, Idris

Nous étudions le lien entre EDS rétrogrades et certains problèmes d'optimisation stochas- tique ainsi que leurs applications en ﬁnance. Dans la première partie, nous nous intéressons à la représentation par EDSR de problème d'optimisation s

Externí odkaz: http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00439542
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/43/95/42/PDF/these_kharroubi.pdf

Zobrazit plný text záznamu

Backward SDEs and Sequential Stochastic Control in continuous time in finance

Autor: Kharroubi, Idris

Publikováno v: Mathématiques [math]. Université Paris-Diderot-Paris VII, 2009. Français

We study the link between Backward SDEs and some stochastic optimal control problems and their application to mathematical ﬁnance. In the ﬁrst part we focus on the BSDE representation of solution to impulse control and optimal switching. We ﬁrs

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______212::9bf68cfbea505c1ad7224c8a8caeaf39
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-00439542/file/these_kharroubi.pdf

Zobrazit plný text záznamu

Méthodes d'approximation par éléments finis et analyse a posteriori d'inéquations variationnelles modélisant des problèmes de fissures en élasticité linéaire

Autor: Tahir, Souad

Publikováno v: Mathématiques générales [math.GM]. Université Paul Verlaine-Metz, 2006. Français. ⟨NNT : 2006METZ020S⟩

In this PHD-Thesis, we perform the mathematical and the numerical analysis of models in the linearized elasticity for cracked materials arising in the mechanics of contact. The boundary conditions on the cracks faces are of unilateral contact type. F

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::99e52bba059fd127ee2d8eea8e65f8f7
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01752445

Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání