Zobrazeno 1 - 10 of 29 pro vyhledávání: '"Ilalan, Deniz"'
2
Akademický článek
An alternative mean reversion test for interest rates
Autor: Özel, Özgür, Ilalan, Deniz
Publikováno v: In Central Bank Review March 2018 18(1):35-39
Zobrazit plný text záznamu
3
Akademický článek
How stock markets become desensitized to terror
Autor: Ilalan, Deniz
Publikováno v: Journal of Financial Crime, 2017, Vol. 24, Issue 4, pp. 704-711.
Externí odkaz: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JFC-07-2016-0049
Zobrazit plný text záznamu
4
Akademický článek
A Poisson process with random intensity for modeling financial stability
Autor: Ilalan, Deniz
Publikováno v: In The Spanish Review of Financial Economics July-December 2016 14(2):43-50
Zobrazit plný text záznamu
5
Akademický článek
Nonlinearity of Turkish Credit Default Swap Spreads.
Autor: ILALAN, Deniz1 denizilalan@cankaya.edu.tr
Publikováno v: Journal of Yaşar University / Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2018, Vol. 13 Issue 49, p80-85. 6p.
Zobrazit plný text záznamu
6
Akademický článek
Non-linear unit root testing with arctangent trend: Simulation and applications in finance.
Autor: Ilalan, Deniz1 (AUTHOR) denizilalan@cankaya.edu.tr, Özel, Özgür2,3 (AUTHOR) ozgur.ozel@tcmb.gov.tr, Dong, Chaohua2,4 (AUTHOR)
Publikováno v: Cogent Mathematics & Statistics. Jan2018, Vol. 5 Issue 1, p1-N.PAG. 10p.
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
How US wages effect post-socialist European stock markets: An empirical study.
Autor: Ilalan, Deniz1 denizilalan@cankaya.edu.tr
Publikováno v: Economics & Business Letters. 2018, Vol. 7 Issue 4, p180-189. 10p.
Zobrazit plný text záznamu
8
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
9
Türk Kredi Temerrüt Takası Primlerindeki Doğrusal Olmayan Yapı
Autor: İLALAN, Deniz
Publikováno v: Volume: 13, Issue: 49 79-85
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
In this paperwe analyze the stationarity of Turkish credit default swap (CDS) spreadsbetween 10:2000-08:2017 which is an important indicator for researchers andpractitioners. For our data, although the most widely used linear unit roottest namely aug
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=tubitakulakb::705b52dcbb171fdd62f6166407c43cf1
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/35194/335971
Zobrazit plný text záznamu
10
Stokastik Süreçlerle En İyi Basit Hareketli Ortalamanın Belirlenmesi
Autor: İLALAN, Deniz
Publikováno v: Volume: 9, Issue: 16 59-67
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
In this study, we consider one of the most popular technical indicators and try to determine the best fittingsimple moving average to a given data. Here we utilize from a general mean reverting stochastic processwhere the mean is time dependent. We p
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=tubitakulakb::581004a7651288d06df8b2edd55b40d3
https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/28613/305567
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje