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Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas

Autor: Igor Ferreira Batista Martins

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP

Modelos fatoriais são um dos principais métodos de previsão macroeconômicas. Tradicionalmente, esses modelos utilizam a matriz de covariância amostral em conjunto da análise de componentes principais. Nesse trabalho, nós analisamos o impacto d

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e3bcf339b78b431e04cf5685da2d1c22
https://doi.org/10.11606/d.96.2020.tde-01072020-145214

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