Zobrazeno 1 - 10
of 64
pro vyhledávání: '"Identification through Heteroskedasticity"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Taiki Lee, Byoung Hark Yoo
Publikováno v:
East Asian Economic Review, Vol 13, Iss 2, Pp 145-172 (2009)
A large degree of co-movements across financial markets within and between countries has been frequently observed worldwide and these co-movements intensify in times of financial crisis such as the recent financial turmoil triggered by the US sub-pri
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0f6ed926d0474b2cb821d90376122ba6
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
A growing literature highlights the relation between bank crises and sovereign defaults. However, causal estimates of the effect of banks on sovereign risk, under plausible identifying assumptions, are badly missing from this literature. This paper a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::a58a97b2a98fd5282b233cdb594fa8c2
Publikováno v:
The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy. 20
Using two surveys from Bangladesh, this paper provides evidence on the effects of microfinance competition on village moneylender interest rates and households'dependence on informal credit. The views among practitioners diverge sharply: proponents c
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::077d7db183af74e79c0583a8ba6c945c
https://doi.org/10.1515/bejeap-2019-0298
https://doi.org/10.1515/bejeap-2019-0298
Autor:
Thore Schlaak, Helmut Lütkepohl
In proxy vector autoregressive models, the structural shocks of interest are identified by an instrument. Although heteroskedasticity is occasionally allowed for in inference, it is typically taken for granted that the impact effects of the structura
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::592821b9186d40e4d2844c99032d8f05
https://hdl.handle.net/10419/222858
https://hdl.handle.net/10419/222858
We disentangle the effects of monetary policy announcements on real economic variables into an interest rate shock component and a central bank information shock component. We identify both components using changes in interest rate futures and in exc
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::2becbfd284b10b2c326f7838e2632483
https://hdl.handle.net/10419/225081
https://hdl.handle.net/10419/225081