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Publikováno v:
Revista Contabilidade & Finanças, Vol 35, Iss 95 (2024)
Abstract This article aimed to determine how rational and irrational investor sentiments impact the return and volatility of the Brazilian market. The role of sentiment in financial markets is still a recent, controversial and limited subject, and th
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https://doaj.org/article/64077eeddddc464a98843ef7acb66f86
Publikováno v:
Revista Eniac Pesquisa, Vol 12, Iss 1, Pp 183-204 (2023)
O mercado de ações Brasileiro tem apresentado um crescimento significativo nos últimos, principalmente pela taxa de juros que esta baixa, dessa forma os investidores deixam de aplicar em renda fixa e preferem investir em ações. A metodologia foi
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https://doaj.org/article/ce2ec4cb78254884bf45924aad0acaae
Publikováno v:
Enfoque, Vol 42, Iss 3 (2023)
Objetivo: Analisar o efeito da Cadeia de Valor nas práticas Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) entre as empresas pertencentes ao índice Bovespa. A Cadeia de Valor corresponde a um conjunto interconectado de atividades que agregam valor as e
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https://doaj.org/article/b12138aed77d44e79662b7c2c30e50d6
Publikováno v:
Revista de Economia Mackenzie, Vol 19, Iss 2, Pp 230-251 (2022)
We seek to verify the existence of causality between the development of the financial market and the Brazilian economic growth. For this, we carried out Granger causality tests between the Ibovespa and five different variables that seek to measure th
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https://doaj.org/article/974e6318f343475191ad1e49c8f5eaef
Autor:
Lucas Benedito Gomes Rocha Ferreira, Crisiane Teixeira da Silva, Luiz Fernando Câmara Viana, Tatiane Meurer
Publikováno v:
Revista Catarinense da Ciência Contábil, Vol 21 (2022)
Este estudo analisa os pesos de indicadores multidimensionais de desempenho para determinar o ranking das empresas listadas no índice Bovespa. Trata-se de uma pesquisa quantitativa por meio do método multicritério entropia da informação, em que
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https://doaj.org/article/f1fb30662a1c46d9a0232db8a0afb5ed
Volatilidade de dados intradiários: comportamento multiescala do Ibovespa frente à pandemia COVID-19
Publikováno v:
Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas, Vol 42, Iss 1Supl, Pp 25-34 (2021)
Em mercados financeiros, a modelagem da volatilidade vem sendo uma estratégia muito utilizada por refletir as incertezas sobre as variações dos preços dos ativos. Incorporando peculiaridades de séries financeiras, este estudo estimou a volatilid
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https://doaj.org/article/b2b3a842aa814dde9a5c346e261df0f4
Publikováno v:
Contextus, Vol 19, Pp 1-14 (2021)
Currently, corruption is a highly addressed issue. As anti-corruption practices, which are increasingly required in the financial market, this study aims to analyze the effect of adopting the Anti-Corruption Law on Brazilian companies’ firm value l
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https://doaj.org/article/fb053f7d24564b5287b7fc285c502b4f
Publikováno v:
REAd, Vol 26, Iss 3, Pp 796-818 (2021)
RESUMO O trabalho propôs analisar como as pesquisas no buscador Google influenciam o retorno, a volatilidade e o volume de negociações das ações que compõem o índice Ibovespa, considerando o período entre 2015 e 2020. Para isso aplicou-se a m
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https://doaj.org/article/8dff2ffb33684c01a53bcb850e31e84c
Publikováno v:
Revista Contabilidade & Finanças, Vol 32, Iss 86, Pp 255-272 (2020)
ABSTRACT In 2015, the Financial Economics Research Center (NEFIN) of the University of São Paulo proposed an implicit volatility index for the Brazilian stock market based on the daily prices of options for the Bovespa index (Ibovespa) and that meas
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https://doaj.org/article/3ecc3312906645128fc31b57f844bf84
Publikováno v:
Revista Contemporânea de Contabilidade, Vol 18, Iss 49 (2021)
O estudo investigou a relação entre os retornos do Ibovespa e do índice de volatilidade implícita IVol-BR. Foi analisado se o nível do IVol-BR tem relação com os retornos contemporâneos e futuros do Ibovespa. Foram utilizadas regressões por
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https://doaj.org/article/7839e5a3fe174eb5b7e691badcb0e335