Zobrazeno 1 - 10
of 89
pro vyhledávání: '"INCIDENTAL PARAMETER PROBLEM"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Econometrics. 233:596-611
This paper documents the extent to which wage persistence can be explained by permanent worker, employer, and match heterogeneity. Standard methods used to perform such decompositions for industry or racial wage gaps are inappropriate for decomposing
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::11bd1072f84e9d0da25b2ce021d8b432
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.11.014
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.11.014
Autor:
Øren, Jonas
Publikováno v:
Øren, Jonas. Likelihood corrections for the incidental parameter problem in Poisson distributed panel data. Master thesis, University of Oslo, 2021
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/10852/87899
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/87899/1/JonasOeren_masteroppgave.pdf
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/87899/1/JonasOeren_masteroppgave.pdf
Autor:
Dhaene, Geert, Weidner, Martin
Inference on common parameters in panel data models with individual-specific fixed effects is a classic example of Neyman and Scott's (1948) incidental parameter problem (IPP). One solution to this IPP is functional differencing (Bonhomme 2012), whic
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::136e3e533a371ca78f2bd330494b92ab
https://lirias.kuleuven.be/handle/20.500.12942/722570
https://lirias.kuleuven.be/handle/20.500.12942/722570
Autor:
Guangjie Li
Publikováno v:
Econometrics, Vol 3, Iss 3, Pp 494-524 (2015)
We examine the relationship between consistent parameter estimation and model selection for autoregressive panel data models with fixed effects. We find that the transformation of fixed effects proposed by Lancaster (2002) does not necessarily lead t
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0f67973ba43a4a26b8c47bf2203220c1
Publikováno v:
Journal of Econometrics, 223(1), 73-95. Elsevier Science
We propose a new integrated likelihood based approach for estimating panel data models when the unobserved individual effects enter the model nonlinearly. Unlike existing integrated likelihoods in the literature, the one we propose is closer to a gen
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0c3ea396127dac5b51140060d65dc48a
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.10.001
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.10.001
Autor:
Tom Wansbeek, Vasilis Sarafidis
Publikováno v:
Journal of Econometrics, 220(2), 215-226. Elsevier Science
The present special issue features a collection of papers presented at the 2017 International Panel Data Conference, hosted by the University of Macedonia in Thessaloniki, Greece. The conference marked the 40th anniversary of the inaugural Internatio
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::66fd261481f3fef57af04fd706ab3064
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.06.001
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.06.001
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.