Zobrazeno 1 - 10
of 60
pro vyhledávání: '"Hurst parameter estimation"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Ciprian A. Tudor, Obayda Assaad
Publikováno v:
ESAIM: Probability and Statistics
ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2021, 25, pp.220-257. ⟨10.1051/ps/2021009⟩
ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2021, 25, pp.220-257. ⟨10.1051/ps/2021009⟩
International audience; Via Malliavin calculus, we analyze the limit behavior in distribution of the spatial wavelet variation for the solution to the stochastic linear wave equation with fractional Gaussian noise in time and white noise in space. We
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ee89ada099ff61bd6bb34c9853e5c67a
https://doi.org/10.1051/ps/2021009
https://doi.org/10.1051/ps/2021009
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development. 10:15541-15552
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::370f8b321c4a8320c06c46bb5ae8625e
https://doi.org/10.24247/ijmperdjun20201479
https://doi.org/10.24247/ijmperdjun20201479
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
A Revised Dynamic Hurst Parameter Estimation Method Based on Generalized Exponential Window Function
Publikováno v:
Journal of Physics: Conference Series. 1574:012136
Dynamic Hurst parameter estimation is very important in the data filtering and system modelling. It is difficult to accurately estimate the dynamic Hurst parameter of long memory processes. In this research, a generalized exponential window function
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::a710e3394d936a9dea723b3018abf51d
https://doi.org/10.1088/1742-6596/1574/1/012136
https://doi.org/10.1088/1742-6596/1574/1/012136
Publikováno v:
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 750:012005
Hurst parameter estimation is the key issue for long range dependent system modeling and data prediction. Dynamic Hurst parameter estimation of data with impulse noise is difficult. In this research, the Dynamic Hurst parameter of multi-fractional si
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::121d71abe19136f2f03e9c67004d3b92
https://doi.org/10.1088/1757-899x/750/1/012005
https://doi.org/10.1088/1757-899x/750/1/012005
Autor:
Marwa Khalil, Ciprian A. Tudor
Publikováno v:
Electron. J. Statist. 12, no. 2 (2018), 3639-3672
We compute the covariance function of the solution to the linear stochastic wave equation with fractional noise in time and white noise in space. We apply our findings to analyze the correlation structure of this Gaussian process and to study the asy
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8a413c3ea6d9c8e5102b930e8d2a0736
https://doi.org/10.1214/18-ejs1488
https://doi.org/10.1214/18-ejs1488
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.