Zobrazeno 1 - 10 of 73 pro vyhledávání: '"Hurn, A.S."'
1
Akademický článek
Forecasting quantiles of day-ahead electricity load
Autor: Li, Z., Hurn, A.S., Clements, A.E.
Publikováno v: In Energy Economics September 2017 67:60-71
Zobrazit plný text záznamu
2
Akademický článek
Common trends in global volatility
Autor: Clements, A.E., Hurn, A.S., Volkov, V.V. *
Publikováno v: In Journal of International Money and Finance October 2016 67:194-214
Zobrazit plný text záznamu
3
Akademický článek
Strategic bidding and rebidding in electricity markets
Autor: Clements, A.E., Hurn, A.S., Li, Z.
Publikováno v: In Energy Economics September 2016 59:24-36
Zobrazit plný text záznamu
4
Akademický článek
Modelling interregional links in electricity price spikes
Autor: Clements, A.E., Herrera, R., Hurn, A.S.
Publikováno v: In Energy Economics September 2015 51:383-393
Zobrazit plný text záznamu
5
Akademický článek
Selecting volatility forecasting models for portfolio allocation purposes
Autor: Becker, R., Clements, A.E., Doolan, M.B., Hurn, A.S.
Publikováno v: In International Journal of Forecasting July-September 2015 31(3):849-861
Zobrazit plný text záznamu
6
Akademický článek
Volatility transmission in global financial markets
Autor: Clements, A.E., Hurn, A.S., Volkov, V.V.
Publikováno v: In Journal of Empirical Finance June 2015 32:3-18
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
A quasi-maximum likelihood method for estimating the parameters of multivariate diffusions
Autor: Hurn, A.S., Lindsay, K.A., McClelland, A.J.
Publikováno v: In Journal of Econometrics January 2013 172(1):106-126
Zobrazit plný text záznamu
8
Akademický článek
Forecasting spikes in electricity prices
Autor: Christensen, T.M., Hurn, A.S., Lindsay, K.A.
Publikováno v: In International Journal of Forecasting April-June 2012 28(2):400-411
Zobrazit plný text záznamu
9
Akademický článek
On the efficacy of simulated maximum likelihood for estimating the parameters of stochastic differential equations.
Autor: Hurn, A.S.1, Lindsay, K.A.2, Martin, V.L.3
Publikováno v: Journal of Time Series Analysis. Jan2003, Vol. 24 Issue 1, p45-63. 19p.
Zobrazit plný text záznamu
10
Akademický článek
On the Specification of the Drift and Diffusion Functions for Continuous–time Models of the Spot Interest Rate.
Autor: Hurn, A.S.1, Lindsay, K.A.2
Publikováno v: Oxford Bulletin of Economics & Statistics. Dec2002, Vol. 64 Issue 5, p547-564. 18p. 1 Chart, 5 Graphs.
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje