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Dissertation/ Thesis

結構型商品之評價與分析─以每日利率區間及一籃子信用商品為例

Autor: 廖秦尉

本研究針對每日利率區間型連動式債券，以及一籃子信用連結式債券－首次違約型進行評價與避險分析。由於法令的開放，結構型商品推陳出新，商品設計條款日趨繁複。利用理論的模型運�

Externí odkaz: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0923520321%22.

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Dissertation/ Thesis

考慮信用風險下新金融商品之評價分析

Autor: 許家瑜, Hsu Chia Yu

本文之信用風險模型屬於簡約模型(Reduced Form Model)之範疇，以COX過程解釋違約過程，解釋為何企業會發生連帶倒閉的現象。在考慮信用風險後，各期所產生之現金流量變得具不確定性，因此�

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Dissertation/ Thesis

利率交換選擇權及固定期限交換利率利差連動債券之設計及分析

Autor: 陳俐芊, Li-Chien Chen

本文的研究目的在於探討百慕達利率交換選擇權以及CMS結構型債券的評價與分析。在利率風險管理的工具中，利率交換(IRS)可說是最重要的一項，由於利率交換契約提供了很有效率的資產負�

Externí odkaz: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0090352009%22.

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