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pro vyhledávání: '"Hull & White利率三元樹"'
Autor:
廖秦尉
本研究針對每日利率區間型連動式債券，以及一籃子信用連結式債券－首次違約型進行評價與避險分析。由於法令的開放，結構型商品推陳出新，商品設計條款日趨繁複。利用理論的模型運
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http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0923520321%22.
Autor:
謝曉薇
自1992年首次公開「信用風險的衍生性商品」之後，信用衍生性商品市場從此展開，本國財政部也於民國91年底開放信用衍生性商品的交易；然而，目前信用衍生性商品仍是以英、美為主要的
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http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0923520201%22.
Autor:
許家瑜, Hsu Chia Yu
本文之信用風險模型屬於簡約模型(Reduced Form Model)之範疇，以COX過程解釋違約過程，解釋為何企業會發生連帶倒閉的現象。在考慮信用風險後，各期所產生之現金流量變得具不確定性，因此
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http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0090352016%22.
Autor:
張世東, CHANG SHIH TUNG
影響海外可轉換公司債的因素有許多，包括股價、國內利率、國外利率、匯率，若將時間變數也加入計算，其變動因子高達5階，這種「高維度」的問題已非有限差分法或樹狀方法能處理；且
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