Zobrazeno 1 - 4
of 4
pro vyhledávání: '"Hull–White extension"'
Publikováno v:
Risks, Vol 4, Iss 3, p 18 (2016)
The discrete-time multifactor Vasiček model is a tractable Gaussian spot rate model. Typically, two- or three-factor versions allow one to capture the dependence structure between yields with different times to maturity in an appropriate way. In pra
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6f2ba7c13aec4b7f80074267dcf96d53
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Risks, Vol 4, Iss 3, p 18 (2016)
Risks
Risks; Volume 4; Issue 3; Pages: 18
Risks, 4 (3)
Risks
Risks; Volume 4; Issue 3; Pages: 18
Risks, 4 (3)
The discrete-time multifactor Vasi\v{c}ek model is a tractable Gaussian spot rate model. Typically, two- or three-factor versions allow one to capture the dependence structure between yields with different times to maturity in an appropriate way. In
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c2f20954725521919107c0387203e288
https://doi.org/10.3390/risks4030018
https://doi.org/10.3390/risks4030018
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.