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Autor:
Hugo Valesini Gegembauer
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Assumindo que os dados financeiros são gerados por um conjunto de componentes independentes (CI), iremos usar o modelo ICA-GARCH, uma alternativa aos modelos multivariados. Neste modelo a análise de componentes independentes serve para procurar os
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f2dfe3bebbd05756ff13e089a90c0097
https://doi.org/10.11606/d.45.2010.tde-20220712-124350
https://doi.org/10.11606/d.45.2010.tde-20220712-124350
