Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"Huang Shoude"'
Autor:
Huang Shoude, Xunxiang Guo
Publikováno v:
Discrete Dynamics in Nature and Society, Vol 2020 (2020)
In the paper, the pricing of the American put options under the double Heston model with Cox–Ingersoll–Ross (CIR) interest rate process is studied. The characteristic function of the log asset price is derived, and thereby Bermuda options are wel
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/38065a5474ce46da8dd74eea096421b2
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Huang, Shoude, Guo, Xunxiang
Publikováno v:
In Chaos, Solitons and Fractals: the interdisciplinary journal of Nonlinear Science, and Nonequilibrium and Complex Phenomena May 2022 158
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Xunxiang Guo, Huang Shoude
Publikováno v:
Discrete Dynamics in Nature and Society, Vol 2020 (2020)
In the paper, the pricing of the American put options under the double Heston model with Cox–Ingersoll–Ross (CIR) interest rate process is studied. The characteristic function of the log asset price is derived, and thereby Bermuda options are wel
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8bf725560a850f42e73b57257db5833e
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Mathematical Methods in the Applied Sciences; Jan2016, Vol. 39 Issue 2, p189-201, 13p