Zobrazeno 1 - 10
of 105
pro vyhledávání: '"Huang, Dongzhou"'
Autor:
Ernst, Philip A., Huang, Dongzhou
This paper begins with a study of both the exact distribution and the asymptotic distribution of the empirical correlation of two independent AR(1) processes with Gaussian innovations. We proceed to develop rates of convergence for the distribution o
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2310.08575
Autor:
Huang, Dongzhou
Suppose that a random variable $X$ of interest is observed. This paper concerns "the least favorable noise" $\hat{Y}_{\epsilon}$, which maximizes the prediction error $E [X - E[X|X+Y]]^2 $ (or minimizes the variance of $E[X| X+Y]$) in the class of $Y
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2303.09023
The purpose of this paper is to provide an exact formula for the second moment of the empirical correlation of two independent Gaussian random walks as well as implicit formulas for higher moments. The proofs are based on a symbolically tractable int
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2103.06176
Publikováno v:
Stochastic Processes and their Applications, 2021
We consider an obliquely reflected Brownian motion $Z$ with positive drift in a quadrant stopped at time $T$, where $T:=\inf \{ t>0 : Z(t)=(0,0) \}$ is the first hitting time of the origin. Such a process can be defined even in the non-standard case
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2101.01246
Let $\left\{X^{1}_k\right\}_{k=1}^{\infty}, \left\{X^{2}_k\right\}_{k=1}^{\infty}, \cdots, \left\{X^{d}_k\right\}_{k=1}^{\infty}$ be $d$ independent sequences of Bernoulli random variables with success-parameters $p_1, p_2, \cdots, p_d$ respectively,
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2003.03863
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications August 2023 162:423-455
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications August 2022 150:938-971
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.