Zobrazeno 1 - 10
of 300
pro vyhledávání: '"Hu, Taizhong"'
We study stochastic dominance between portfolios of independent and identically distributed (iid) extremely heavy-tailed (i.e., infinite-mean) Pareto random variables. With the notion of majorization order, we show that a more diversified portfolio o
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2404.18467
Autor:
Zou, Zhenfeng, Hu, Taizhong
Publikováno v:
In Insurance Mathematics and Economics March 2024 115:1-12
Publikováno v:
In Transportation Research Part E May 2023 173
Publikováno v:
In Insurance Mathematics and Economics January 2023 108:156-164
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Insurance Mathematics and Economics March 2022 103:66-95
Publikováno v:
Journal of Applied Probability; Sep2024, Vol. 61 Issue 3, p767-780, 14p
Autor:
Hu, Taizhong, Chen, Ouxiang
Publikováno v:
In Insurance Mathematics and Economics November 2020 95:173-182
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Bernoulli 2013, Vol. 19, No. 5A, 1776-1789
Linear combinations of independent random variables have been extensively studied in the literature. However, most of the work is based on some specific distribution assumptions. In this paper, a companion of (J. Appl. Probab. 48 (2011) 1179-1188), w
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1312.2799