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Autor:
Hounyo, Koomla Ulrich
Nous développons dans cette thèse, des méthodes de bootstrap pour les données financières de hautes fréquences. Les deux premiers essais focalisent sur les méthodes de bootstrap appliquées à l’approche de "pré-moyennement" et robustes à
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/1866/10217
