Výsledky vyhledávání - "Holgersson, Thomas"

Mean value test for three-level multivariate observations with doubly exchangeable covariance structure

Autor: Žežula, Ivan, Klein, Daniel, Roy, Anuradha, Holgersson, Thomas, Singull, Martin

Publikováno v: Recent Developments in Multivariate and Random Matrix Analysis: Festschrift in Honour of Dietrich von Rosen, 335-349
STARTPAGE=335;ENDPAGE=349;TITLE=Recent Developments in Multivariate and Random Matrix Analysis

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=narcis______::69f7b025383537941c87154a57f9694b
https://research.rug.nl/en/publications/8591f3aa-e4e0-417d-b4b5-ff71a1ea3073

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Mixtures of traces of Wishart and inverse Wishart matrices.

Autor: Pielaszkiewicz, Jolanta^1,2 (AUTHOR), Holgersson, Thomas¹ (AUTHOR)

Publikováno v: Communications in Statistics: Theory & Methods. 2021, Vol. 50 Issue 21, p5084-5100. 17p.

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

A simple multivariate test for asymmetry

Autor: Bjellerup, Mårten, Holgersson, Thomas

Publikováno v: Applied Economics, 41, 11, 1405-1416

Since many macroeconomic models are linear, it is not desirable to use them with an asymmetric dependent variable. In this paper we formulate a univariate test for symmetry, based on the third central moment, and extend it to a multivariate test; the

Externí odkaz: http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/23995

Zobrazit plný text záznamu

Plný text ve formátu HTML

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Estimating Individual Mahalanobis Distance in High-Dimensional Data

Autor: Dai, Deliang, Holgersson, Thomas, Karlsson, Peter

This paper treats the problem of estimating individual Mahalanobis distances (MD) in cases when the dimension of the variable p is proportional to the sample size n. Asymptotic expected values are derived under the assumption p/n->c, 0

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::2f2234e7e7bdeee77c17aae19fd498c0
https://static.sys.kth.se/itm/wp/cesis/cesiswp362.pdf

Zobrazit plný text záznamu

High-dimensional CLTs for individual Mahalanobis distances

Autor: Holgersson, Thomas, Dai, Deliang

In this paper we derive central limit theorems for two different types of Mahalanobis distances in situations where the dimension of the parent variable increases proportionally with the sample size. It is shown that although the two estimators are c

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::833133d782c63994bd90f7c9ff8d181e
https://static.sys.kth.se/itm/wp/cesis/cesiswp361.pdf

Zobrazit plný text záznamu

An Investigation and Development of Three Estimators of Inverse Covariance Matrices with Applications to the Mahalanobis Distance

Autor: Holgersson, Thomas, Karlsson, Peter

This paper treats the problem of estimating the inverse covariance matrix in an increasing dimension context. Specifically, three ridge-type estimators are considered, of which two new are proposed by the authors and one has been considered previousl

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::edd5f46844fc64479c7761f03466b74e
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-14515

Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání