Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"Hight frequency data"'
Autor:
Mahamat, Hisseine Saad
Cette thèse a pour objectif principal d’estimer la volatilité des données financières à haute fréquence par le modèle Score-GARCH, dans le contexte de la crise financière récente (2007-2008). La contribution effective de notre thèse couvr
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2017MONTD023/document
Autor:
Mahamat, Hisseine Saad
Publikováno v:
Economies et finances. Université Montpellier, 2017. Français. ⟨NNT : 2017MONTD023⟩
The main objective of this thesis is to estimate the volatility of high-frequency financial data by the Score-GARCH model in the context of the recent financial crisis (2007-2008). The actual contribution of our thesis covers three major axes. First,
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::0ef00ec341c7f34a26579cd2b761d4be
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01730504/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01730504/document