Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"Hey, Natascha"'
Autor:
Hey, Natascha, Bouchaud, Jean-Philippe, Mastromatteo, Iacopo, Muhle-Karbe, Johannes, Webster, Kevin
Portfolio managers' orders trade off return and trading cost predictions. Return predictions rely on alpha models, whereas price impact models quantify trading costs. This paper studies what happens when trades are based on an incorrect price impact
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2306.00599
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Mühl-Benninghaus, Ruben, Fries, Frederik, Kießling, Mara, Tomori, Toshiki, Krajewski, Stefanie, Simgen, Andreas, Bauer, Sabina, Hey, Natascha, Brynda, Eduard, Taborska, Johanka, Riedel, Tomáš, Reith, Wolfgang, Cattaneo, Giorgio, Brochhausen, Christoph
Publikováno v:
CardioVascular & Interventional Radiology; Feb2022, Vol. 45 Issue 2, p236-243, 8p
