Zobrazeno 1 - 10 of 110 pro vyhledávání: '"Heston-Nandi GARCH model"'
1
Akademický článek
Pricing executive stock options with averaging features under the Heston–Nandi GARCH model.
Autor: Su, Zhiwei1 (AUTHOR), Wang, Xingchun2 (AUTHOR) xchwangnk@aliyun.com
Publikováno v: Journal of Futures Markets. Sep2019, Vol. 39 Issue 9, p1056-1084. 29p.
Zobrazit plný text záznamu
2
Akademický článek
Pricing the CBOE VIX Futures with the Heston-Nandi GARCH Model.
Autor: Wang, Tianyi1, Shen, Yiwen2, Jiang, Yueting3, Huang, Zhuo4 zhuohuang@nsd.pku.edu.cn
Publikováno v: Journal of Futures Markets. Jul2017, Vol. 37 Issue 7, p641-659. 19p.
Zobrazit plný text záznamu
3
Pricing executive stock options with averaging features under the Heston–Nandi GARCH model
Autor: Zhiwei Su, Xingchun Wang
Publikováno v: Journal of Futures Markets. 39:1056-1084
In this paper, we focus on the pricing issue of four types of executive stock options (ESOs) in the Heston–Nandi generalized autoregressive conditional heteroskedasticity option pricing model. Based on the derived benchmark strike prices in the pro
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::f14f523ebb7cb62ab4801b01d15a46d5
https://doi.org/10.1002/fut.22036
Zobrazit plný text záznamu
4
Pricing the CBOE VIX Futures with the Heston-Nandi GARCH Model
Autor: Tianyi Wang, Zhuo Huang, Yiwen Shen, Yueting Jiang
Publikováno v: Journal of Futures Markets. 37:641-659
We propose a closed-form pricing formula for the Chicago Board Options Exchange Volatility Index (CBOE VIX) futures based on the classic discrete-time Heston–Nandi GARCH model. The parameters are estimated using several sets of data, including the
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::c5fe2f9a691e80701cfb1d4005979616
https://doi.org/10.1002/fut.21820
Zobrazit plný text záznamu
5
Akademický článek
Valuation of VIX and target volatility options with affine GARCH models.
Autor: Cao, Hongkai1 (AUTHOR), Badescu, Alexandru2 (AUTHOR), Cui, Zhenyu1 (AUTHOR) zcui6@stevens.edu, Jayaraman, Sarath Kumar2 (AUTHOR)
Publikováno v: Journal of Futures Markets. Dec2020, Vol. 40 Issue 12, p1880-1917. 38p.
Zobrazit plný text záznamu
6
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
7
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
8
Akademický článek
Pricing VIX Futures and Options With Good and Bad Volatility of Volatility.
Autor: Guo, Zhiyu, Huang, Zhuo, Tong, Chen
Publikováno v: Journal of Futures Markets; Nov2024, Vol. 44 Issue 11, p1832-1847, 16p
Zobrazit plný text záznamu
9
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
10
Dissertation/ Thesis
Oceňování opcí se stochastickou volatilitou
Autor: Khmelevskiy, Vadim
This master's thesis focuses on the problem area of option pricing under stochastic volatility. The theoretical part includes terms that are essential for understanding the problem area of option pricing and explains particular models for both option
Externí odkaz: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-264147
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje