Resolución de un problema de reaseguro óptimo

Autor: Núñez del Prado, José Antonio, García Pineda, Pilar, Heras Martínez, Antonio

Publikováno v: Rect@, Vol Actas_17, Iss 1, p 501 (2009)

RESUMEN En este artículo se resuelve un problema de reaseguro óptimo tomando en consideración no sólo el punto de vista de la compañía aseguradora cedente, como es habitual en la literatura, sino también el punto de vista de la compañía reas

Externí odkaz: https://doaj.org/article/2ea3021d249342a3940cea0e467be9ac

Estudio comparativo entre metodologías para el diseño de Sistemas Bonus-Malus.

Autor: Núñez del Prado, José Antonio, Heras Martínez, Antonio, García Pineda, Pilar

Publikováno v: Rect@, Vol Actas_12, Iss 1, p 46 (2004)

El objetivo de este trabajo es mostrar un método para hacer comparaciones entre Sistemas Bonus Malus. Se comparan Sistemas Bonus Malus obtenidos mediante la metodología GPBM, basada en Programación por Metas y Sistemas Bonus Malus obtenidos median

Externí odkaz: https://doaj.org/article/1e56e6bebc8c4bcdaf5664afee7089a6

Optimal reinsurance under risk and uncertainty

Autor: Balbás, Alejandro, Balbás, Beatriz, Balbás Aparicio, Raquel, Heras Martínez, Antonio José

Publikováno v: e-Archivo. Repositorio Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid
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E-Prints Complutense. Archivo Institucional de la UCM
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Universidad Complutense de Madrid

This paper deals with the optimal reinsurance problem if both insurer and reinsurer are facing risk and uncertainty, though the classical uncertainty free case is also included. The insurer and reinsurer degrees of uncertainty do not have to be ident

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::0773f0c0325af03f8e0c8650193e0f18
https://hdl.handle.net/10016/19024

Predicción de insolvencias con el método Rough Set

Autor: Segovia Vargas, María Jesús, Gil Fana, José Antonio, Heras Martínez, Antonio José, Vilar Zanón, José Luis

Publikováno v: E-Prints Complutense: Archivo Institucional de la UCM
Universidad Complutense de Madrid
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La detección precoz de la insolvencia de una empresa interesa tanto para proteger al público en general como para minimizar los costes económicos y sociales asociados a este problema. Se han aplicado numerosos métodos estadísticos para afrontar

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::56295f5342bee5c3f5193097cadcf29a
https://eprints.ucm.es/id/eprint/6802/1/0303.pdf

Linear Goal Programming and experience rating

Autor: Heras Martínez, Antonio José, Vilar Zanón, José Luis, Gil Fana, José Antonio, García Pineda, María Pilar

Publikováno v: E-Prints Complutense: Archivo Institucional de la UCM
Universidad Complutense de Madrid
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This paper is devoted to the explanation of a new methodology in bonus malus system design, capable of taking into account very well known theoretical conditions like fairness and …nancial equilibrium of the portfolio, in addition to market conditi

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::39064dac3775fdf40c412a6827f0e4f5
https://eprints.ucm.es/id/eprint/6739/1/0117.pdf