Zobrazeno 1 - 10
of 2 276
pro vyhledávání: '"Hedging derivatives"'
Autor:
Thorsten Rheinlander, Jenny Sexton
Valuation and hedging of financial derivatives are intrinsically linked concepts. Choosing appropriate hedging techniques depends on both the type of derivative and assumptions placed on the underlying stochastic process. This volume provides a syste
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Omega September 2019 87:127-141
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Dorminey, Jack W., Apostolou, Barbara
Publikováno v:
In Research in Accounting Regulation October 2012 24(2):65-73
Publikováno v:
Omega. 87:127-141
The main goal of a pension fund manager is sustainability. We propose an Asset and Liability Management model structured as a multi-stage stochastic programming problem adopting a discrete scenario tree and a multi-objective function. Among other con
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6e2be992d5db1aa0cfc143917184caaa
https://doi.org/10.1016/j.omega.2018.08.011
https://doi.org/10.1016/j.omega.2018.08.011
Publikováno v:
International Journal of Theoretical & Applied Finance. Dec2002, Vol. 5 Issue 8, p845. 31p.
Publikováno v:
Journal of Management & Systems. May2024, Vol. 31 Issue 2, p193-236. 44p.
Autor:
Jarrow, RobertA.1 (AUTHOR) raj15@cornell.edu
Publikováno v:
Quantitative Finance. Jun2012, Vol. 12 Issue 6, p855-863. 9p.